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turkey-sui/OKEX-V3-RESTFUL-API-turkey

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RESTFUL-API框架 for OKEX v3 接口文档

Object: okex_api.Exchange()

默认调用 CONSTANT.V3_API_KEY \ V3_SECRET \ V3_PASSPHRASE

Exchange.get_timestamp()

​ 功能：获取服务端的时间戳 ​ 参数 ：None ​ 返回类型 : dict('iso','epoch') ​ 返回数据样例：

{'iso': '2019-12-04T12:13:50.689Z', 'epoch': '1575461630.689'}

Exchange.load_markets(Type: str)

​ 功能：加载市场中的交易对信息，并将其写入self.instruments中，self.instruments为DataFrame格式。 ​ 参数：Type(), 可选('all','spot','futures','swap') ​ 返回类型：bool (Ture)表示获取成功 ​ 返回数据样例：

instrument_id api_type futures_type
BTC-USDT spot
LTC-USDT spot
ETH-USDT spot
ETC-USDT spot
XRP-USDT spot
EOS-USDT spot
BCH-USDT spot
BSV-USDT spot
TRX-USDT spot
BTC-USDTT spot
ETH-USDTT spot
EOS-USDTT spot
XRP-USD-191206 futures XRP-USD-TW
XRP-USD-191213 futures XRP-USD-NW
XRP-USD-191227 futures XRP-USD-TQ
BTC-USD-191206 futures BTC-USD-TW
BTC-USD-191213 futures BTC-USD-NW
BTC-USD-191227 futures BTC-USD-TQ
BTC-USDT-191206 futures BTC-USDT-TW
BTC-USDT-191213 futures BTC-USDT-NW
BTC-USDT-191227 futures BTC-USDT-TQ
LTC-USD-191206 futures LTC-USD-TW
LTC-USD-191213 futures LTC-USD-NW
LTC-USD-191227 futures LTC-USD-TQ
LTC-USDT-191206 futures LTC-USDT-TW
LTC-USDT-191213 futures LTC-USDT-NW
LTC-USDT-191227 futures LTC-USDT-TQ
ETH-USD-191206 futures ETH-USD-TW
ETH-USD-191213 futures ETH-USD-NW
ETH-USD-191227 futures ETH-USD-TQ
ETH-USDT-191206 futures ETH-USDT-TW
ETH-USDT-191213 futures ETH-USDT-NW
ETH-USDT-191227 futures ETH-USDT-TQ
ETC-USD-191206 futures ETC-USD-TW
ETC-USD-191213 futures ETC-USD-NW
ETC-USD-191227 futures ETC-USD-TQ
BCH-USD-191206 futures BCH-USD-TW
BCH-USD-191213 futures BCH-USD-NW
BCH-USD-191227 futures BCH-USD-TQ
BCH-USDT-191206 futures BCH-USDT-TW
BCH-USDT-191213 futures BCH-USDT-NW
BCH-USDT-191227 futures BCH-USDT-TQ
BSV-USD-191206 futures BSV-USD-TW
BSV-USD-191213 futures BSV-USD-NW
BSV-USD-191227 futures BSV-USD-TQ
EOS-USDT-191206 futures EOS-USDT-TW
EOS-USDT-191213 futures EOS-USDT-NW
EOS-USDT-191227 futures EOS-USDT-TQ
XRP-USDT-191206 futures XRP-USDT-TW
XRP-USDT-191213 futures XRP-USDT-NW
XRP-USDT-191227 futures XRP-USDT-TQ
ETC-USDT-191206 futures ETC-USDT-TW
ETC-USDT-191213 futures ETC-USDT-NW
ETC-USDT-191227 futures ETC-USDT-TQ
EOS-USD-191206 futures EOS-USD-TW
EOS-USD-191213 futures EOS-USD-NW
EOS-USD-191227 futures EOS-USD-TQ
TRX-USD-191206 futures TRX-USD-TW
TRX-USD-191213 futures TRX-USD-NW
TRX-USD-191227 futures TRX-USD-TQ
BTC-USD-SWAP swap
LTC-USD-SWAP swap
ETH-USD-SWAP swap
ETC-USD-SWAP swap
XRP-USD-SWAP swap
EOS-USD-SWAP swap
BCH-USD-SWAP swap
BSV-USD-SWAP swap
TRX-USD-SWAP swap
BTC-USDT-SWAP swap
ETH-USDT-SWAP swap
EOS-USDT-SWAP swap

Exchange.get_kline(Type: str, instrument_id: str, granularity='60', start='', end='')

功能：加载市场中的Kline数据（OHLCV），V3的Kline最大limit在spot、futures中应该是300根，但是我觉得就尼玛离谱，swap类型却最多能返回200根，真的想不明白是怎么整的。
参数：
  1. Type: str, 可选('spot','futures','swap')
  2. instrument_id: str，为交易标的名称（如BTC-USDT，BTC-USD-191227，BTC-SWAP）
  3. granularity: str，为K线长度（如60为60秒K线，3600为3600秒K线，分别对应一分钟和一小时，以此类推）
  4. start: str，为调用K线的开端时间，与end不可同时使用
  5. end: str，为调用K线最后一根的时间，与start不可同时使用

​ 返回类型：list(list)，二维数组,表示获取成功 ​ 返回数据样例：

 [['2019-12-05T04:40:00.000Z', '94.88', '96.15','94.88', '95.35', '3491', '364.9753'],
 ['2019-12-05T04:39:00.000Z',  '94.8',  '94.88',  '94.8',  '94.88',  '48',  '5.0613'],
 ['2019-12-05T04:38:00.000Z',  '94.65',  '94.65',  '94.65', '94.65',  '89',  '9.403'],
 ['2019-12-05T04:37:00.000Z', '94.6', '94.6', '94.6', '94.6', '5', '0.5285'],
 ['2019-12-05T04:36:00.000Z', '94.61', '94.61', '94.61', '94.61', '0', '0']]

Exchange.get_depth(Type: str, instrument_id: str, size='', depth='')

功能：获取深度数据

参数：

  1. Type: str, 可选('spot','futures','swap')
  2. instrument_id: str，为交易标的名称（如BTC-USDT，BTC-USD-191227，BTC-SWAP）
  3. size: str，为深度数，默认为1
  4. depth: str，只在spot数据里有，没整明白是什么玩意，估计和size是一样的，只传一个就行了

返回类型：dict{'asks','bids','timestamp'}

返回数据样例：

{'asks': [['7295.6', '0.00274196', '1'], ['7296', '0.001', '1']],
 'bids': [['7295.5', '12.23757225', '13'], ['7295.3', '0.004', '1']],
 'timestamp': '2019-12-05T08:11:15.379Z'}

Exchange.create_future_order(instrument_id: str, type: str, price: str, size: str, client_oid='',order_type='0', match_price='0')

功能：交割期货下单。

参数：

  1. instrument_id: str，为交易标的名称（如BTC-USD-191227）

  2. type: str,

    1:开多 2:开空 3:平多 4:平空

  3. size: str, 下单数量

  4. price: str, 委托价格

  5. client_oid: str, 由您设置的订单ID来识别您的订单 ,类型为字母（大小写）+数字或者纯字母（大小写），1-32位字符

  6. order_type: str,

    0：普通委托（order type不填或填0都是普通委托） 1：只做Maker（Post only） 2：全部成交或立即取消（FOK） 3：立即成交并取消剩余（IOC）

  7. match_price: str，是否以对手价下单(0:不是; 1:是)，默认为0，当取值为1时，price字段无效。当以对手价下单，order_type只能选择0（普通委托）

返回类型：dict{'asks','bids','timestamp'}

返回数据样例：

{'asks': [['7295.6', '0.00274196', '1'], ['7296', '0.001', '1']],
 'bids': [['7295.5', '12.23757225', '13'], ['7295.3', '0.004', '1']],
 'timestamp': '2019-12-05T08:11:15.379Z'}

Exchange.create_spot_order(instrument_id: str, side: str, client_oid='', type='limit', order_type='0')

功能：现货下单。

参数：

  1. instrument_id: str，为交易标的名称（如BTC-USD-191227）

  2. side: str

    buy: 买入

    sell: 卖出

  3. type: str,

    limit: 限价单 market: 市价单

  4. size: str, 下单数量

  5. price: str, 委托价格

  6. client_oid: str, 由您设置的订单ID来识别您的订单 ,类型为字母（大小写）+数字或者纯字母（大小写），1-32位字符

  7. order_type: str,

    0：普通委托（order type不填或填0都是普通委托） 1：只做Maker（Post only） 2：全部成交或立即取消（FOK） 3：立即成交并取消剩余（IOC）

  8. notional: str, 买入金额，市价买入时必填notional

返回类型：dict()

返回数据样例：

{
    "client_oid":"oktspot79",
    "error_code":"",
    "error_message":"",
    "order_id":"2510789768709120",
    "result":true
}

Exchange.create_lever_order(instrument_id: str, side: str, margin_trading: str, price: str, size: str, client_oid='', type='limit', order_type='0', notional='')

功能：现货杠杆下单。

参数：

  1. instrument_id: str，为交易标的名称（如BTC-USD-191227）

  2. side: str

    buy: 买入

    sell: 卖出

  3. margin_trading: str，默认为2

  4. client_oid: str, 由您设置的订单ID来识别您的订单 ,类型为字母（大小写）+数字或者纯字母（大小写），1-32位字符

  5. order_type: str,

    0：普通委托（order type不填或填0都是普通委托） 1：只做Maker（Post only） 2：全部成交或立即取消（FOK） 3：立即成交并取消剩余（IOC）

  6. type: str,

    limit: 限价单 market: 市价单

  7. price: str, 价格

  8. size: str, 交易数量

  9. notional: str, 买入金额，市价买入时必填notional

返回类型：dict()

返回数据样例：

{
    "client_oid":"oktlever50",
    "error_code":"",
    "error_message":"",
    "order_id":"2512084870235136",
    "result":true
}

Exchange.create_swap_order(instrument_id: str,size: str,otype: str,price: str ,client_oid='',order_type='0',match_price='')

功能：现货杠杆下单。

参数：

  1. instrument_id: str，为交易标的名称（如BTC-USD-SWAP）

  2. otype: str，

    可填参数： 1:开多 2:开空 3:平多 4:平空

  3. client_oid: str, 由您设置的订单ID来识别您的订单 ,类型为字母（大小写）+数字或者纯字母（大小写），1-32位字符

  4. order_type: str,

    0：普通委托（order type不填或填0都是普通委托） 1：只做Maker（Post only） 2：全部成交或立即取消（FOK） 3：立即成交并取消剩余（IOC）

  5. price: str, 价格

  6. size: str, 交易数量

  7. match_price: str, 是否以对手价下单。 0:不是; 1:是。当以对手价下单，order_type只能选择0（普通委托）

返回类型：dict()

返回数据样例：

{
    "error_message":"",
    "result":"true",
    "error_code":"0",
    "client_oid":"oktswap6",
    "order_id":"6a-d-54dcc6543-0"
}

Exchange.get_position(Type: str)

功能：加载市场中的交易对信息，并将其写入self.instruments中，self.instruments为DataFrame格式。 参数：Type(), 可选(spot','lever','futures','swap') 返回类型：dict('result','holding'), result: bool, holding: dict(list(dicts)) 返回数据样例：如下

created_at instrument_id last leverage liquidation_price long_avail_qty long_avg_cost long_margin long_pnl long_pnl_ratio long_qty long_settled_pnl long_settlement_price long_unrealised_pnl margin_mode realised_pnl short_avail_qty short_avg_cost short_margin short_pnl short_pnl_ratio short_qty short_settled_pnl short_settlement_price short_unrealised_pnl updated_at
2019-09-30T10:26:26.272Z BTC-USD-191227 7331.91 100 0.00 0 8392 0.0 0.0 -14.476222 0 0 7442.67 0.0 crossed 0 0 9625.57862816 0.0 0.0 31.303608 0 0 9683.27 0.0 2019-12-05T08:00:42.886Z
2019-10-12T03:54:38.933Z ETH-USD-191227 146.0 50 0.000 0 171.95009322 0.0 0.0 -8.887018 0 0 161.659 0.0 crossed 0 0 188.439 0.0 0.0 14.533904 0 0 188.819 0.0 2019-12-05T08:00:53.814Z
2019-09-16T04:51:41.568Z BSV-USD-191227 96.86 20 80.35 0 112.19541605 25.03611226 -68.173379 -3.15217 4853 -76.63170252 95.31 8.45832352 crossed 0 0 137.99 0.0 0.0 8.475031 0 0 98.68 0.0 2019-12-05T08:35:59.859Z

Exchange.get_accounts(Type: str)

功能：加载市场中的交易对信息，并将其写入self.instruments中，self.instruments为DataFrame格式。 参数：Type(), 可选(spot','lever','futures','swap') 返回类型：dict('info'), info: list(dicts) 返回数据样例：如下

[{'equity': '10000.00',
 'fixed_balance': '0.00',
 'instrument_id': 'EOS-USDT-SWAP',
 'maint_margin_ratio': '',
 'margin': '0.00',
 'margin_frozen': '0.00',
 'margin_mode': '',
 'margin_ratio': '0.0000',
 'max_withdraw': '10000.00',
 'realized_pnl': '0.00',
 'timestamp': '2019-12-04T06:02:30.000Z',
 'total_avail_balance': '10000.00',
 'unrealized_pnl': '0.00'}]

Exchange.get_order_info(Type, instrument_id, order_id='',client_oid = '')

功能：加载private订单信息，参照order_id和client_oid进行查询，client_oid为用户自设定的oid, order_id在create_order返回数据中。 参数：

  1. Type: str, 可选(spot','lever','futures','swap')
  2. instrument_id: str， 略。
  3. order_id: int, 为订单id，系统自动生成，在create_order返回数据中查询。
  4. client_oid: int，为用户自设定oid，在create_order中获取。

返回类型：dict() 返回数据样例：如下

{'instrument_id': 'BSV-USD-SWAP',
 'size': '1',
 'timestamp': '2019-12-05T08:58:22.428Z',
 'filled_qty': '0',
 'fee': '0.000000',
 'order_id': '3823390156174970882', # has been changed
 'price': '88.00',
 'price_avg': '0.00',
 'trigger_price': None,
 'status': '0',
 'state': '0',
 'type': '1',
 'contract_val': '10',
 'client_oid': '',
 'order_type': '0'}

Exchange.cancel_order(Type, instruments, order_id='',client_oid='')

功能：撤销private order。 参数：

  1. Type: str, 可选(spot','lever','futures','swap')
  2. instrument_id: str， 略。
  3. order_id: int, 为订单id，系统自动生成，在create_order返回数据中查询。
  4. client_oid: int，为用户自设定oid，在create_order中获取。

返回类型：dict() 返回数据样例：如下

{'result': 'true', 

'order_id': '382339015617497088'}

Exchange.get_fills(Type, instruments_id ,order_id='', client_oid='', froms='', to='', limit='')

功能：获取最近的成交明细列表，本接口能查询最近7天的数据。 参数：

  1. Type: str, 可选(spot','lever','futures','swap')
  2. instrument_id: str， 略。
  3. order_id: int, 为订单id，系统自动生成，在create_order返回数据中查询。
  4. client_oid: int，为用户自设定oid，在create_order中获取。
  5. from: string, 请求此id之前（更旧的数据）的分页内容，传的值为对应接口的trade_id
  6. to: string, 请求此id之后（更新的数据）的分页内容，传的值为对应接口的trade_id
  7. limit: int, 分页返回的结果集数量，最大为100，不填默认返回100条

返回类型：list(dicts) 返回数据样例：如下

{'created_at': '2019-09-25T02:06:37.000Z',
  'exec_type': 'T',
  'fee': '0',
  'instrument_id': 'BSV-USDT',
  'ledger_id': '7252732078',
  'liquidity': 'T',
  'order_id': '3580965487790080',
  'price': '88.75',
  'product_id': 'BSV-USDT',
  'side': 'sell',
  'size': '7.5111',
  'timestamp': '2019-09-25T02:06:37.000Z'}

Exchange.get_coin_account(symbol: str)

功能：查询某一个账户的币余额信息，spot、futures、swap都适用，我觉得离谱，都这么设计不好吗？

参数：symbol: str，例如BTC-USDT，BTC-USD，BTC-USD-191227，BTC-USD-SWAP，都tm avaiable

返回类型：dict()

返回数据样例：如下

{'equity': '117.83970777',
 'margin': '24.93120827',
 'realized_pnl': '0',
 'unrealized_pnl': '10.67003965',
 'margin_ratio': '0.23632972',
 'margin_mode': 'crossed',
 'total_avail_balance': '107.16966812',
 'margin_frozen': '24.92552645',
 'margin_for_unfilled': '0.00568182',
 'liqui_mode': 'tier',
 'maint_margin_ratio': '0.02',
 'liqui_fee_rate': '0.0005',
 'can_withdraw': '92.9084995',
 'underlying': 'BSV-USD',
 'currency': 'BSV'}

Exchange.get_usdt_rate()

功能：查询usdt/cny官方汇率。

参数：None

返回类型：dict()

返回数据样例：如下

{'instrument_id': 'USD_CNY',
 'rate': '7.029',
 'timestamp': '2019-12-05T09:29:59.267Z'}

Exchange.get_historical_funding_rate(instrument_id, limit='')

功能：加载SWAP的历史交割费率， 参数：

  1. instrument_id: str，为交易标的名称（如BTC-USD-SWAP）
  2. limit: str，返回数据的长度，默认100。

​ 返回类型：list(dict) ​ 返回数据样例：

[{'instrument_id': 'BTC-USD-SWAP',
  'funding_rate': '-0.00014574',
  'realized_rate': '-0.00014574',
  'interest_rate': '0.00000000',
  'funding_time': '2019-12-05T08:00:00.000Z'},
 {'instrument_id': 'BTC-USD-SWAP',
  'funding_rate': '-0.00014378',
  'realized_rate': '-0.00014378',
  'interest_rate': '0.00000000',
  'funding_time': '2019-12-05T00:00:00.000Z'}]

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